Το Ανήλιο, χτισμένο σε μια πλαγιά, πήρε το όνομα του από το γεγονός ότι τον χειμώνα ο ήλιος το χτυπά ελάχιστα έως καθόλου. Σύμφωνα με την παράδοση στο χαμηλότερο μέρος του χωριού υπήρχε η αρχαία πόλη Αχίλλειο και στην παραλία του Μπάνικα είχε το κονάκι του μέσα σε μια σπηλιά, ο Κένταυρος Χείρωνας.